同じジャンルの株をバスケット化した「テーマ投資」と、ロボットアドバイザーを利用した「おまかせ投資」のサービスが特徴的なFOLIOから、新しいロボットアドバイザーの話題がありました。
「FOLIO ROBO PRO」の紹介になります。
＜目次＞
ロボットアドバイザー投資とは
これまでのロボットアドバイザー投資は、細かいところでは違いますが基本的なロジックはだいたい同じです。
例えば日本最大のロボットアドバイザー投資「ウェルスナビ」を例に取ると、基礎理論は1990年にノーベル賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏の提唱している「現代ポートフォリオ理論」がメインになっています。
この理論はざっくり言うと、「リスクが同程度の資産の組み合わせの中で、リターンがもっとも高くなるものを選ぶ」というもので、これを軸にしてリバランスなどの自動調整機能を付け加えたのが、一般的なロボットアドバイザーです。
ウェスルナビ（広告リンク）
これに対して「FOLIO ROBO PRO」はどう違うのか、次に紹介します。
FOLIO ROBO PROの特徴
一番の違いは、利用している根本的な仕組みの違いです。
ロボットアドバイザーは「ロボ」という名前は付いていますが、実際は上にある「現代ポートフォリオ理論」に従ったポートフォリオで投資して調整しているだけで、AI（人工知能）の類いは利用していません。
これに対して「FOLIO ROBO PRO」は、スコアリング・システムを提供しているAlpaca社と協業することでAIを利用した運用を行うという点が異なります。
具体的な運用方法
その具体的な運用方法は、以下の通りです。
詳細はAIや機械学習の領域に入っていますので、一応注釈は着けましたが不正確かもしれません。その場合はご指摘いただければありがたいです。
・世界各国の株式、債券、通貨など40種類以上のマーケットデータを収集し、数百種類の特徴量を計算
（特徴量：AI学習において求めたいものを特徴づける属性＋値のこと。例えば過去の売上から未来の売上を予測する場合、天候、気温、湿度、道路状況・・・が特徴量にあたる）
・特徴量から大量の予測スコアを生成、厳選する。
（予測スコア：過去の実績を元にして、まだ結果が分からない未来を予測したもの）
・厳選された予測スコアの精度を評価、高精度でばらつきが少ない予測スコアを採用。
・採用された予測スコアとマーケットリスクを考慮し、最適な資産配分を計算。
バックテスト結果、最低投資金額と手数料
あるシステムやアルゴリズムで、過去の投資結果がどうだったかをシミュレートすることをバックテストと言います。
「FOLIO ROBO PRO」のバックテスト結果は、下記の通りロボアド投資に比べ優秀。もちろんこれは将来の投資成績を保証するものではありませんが、優秀であることの証拠の一つにはなるでしょう。
「FOLIO ROBO PRO」の最低投資金額は10万円、手数料は年率1%（＋税）。
最低投資金額は標準的ですが、AIを利用した投資の手数料がロボアドと同じというのはなかなかでしょう。
私も投資検討をしてみたいと思います。
FOLIOと言えば、もう一つの特徴はLINEと組んだワンコイン投資。
投資金額がLINE Payのマイカラー対象になるので、うまく使えばリスクを極限まで抑えた投資を行うことができます。
下記の紹介記事もご覧下さい。
