調べているとだんだん楽しくなってきたので、最近はロボットアドバイザー記事が多くなってきています。
前回の記事で、各社ロボットアドバイザーのガチンコ勝負と題し、パフォーマンスを比較しました。
今回はその記事の続編で、他の期間でも比較を行いましたので、内容を紹介します。
<目次>
前回の記事:6ヶ月ではROBO PRO圧勝
前回の記事では、データが出ている直近の6ヶ月(3月~8月)について、各社ロボットアドバイザーのパフォーマンスを比較しました。
この期間で比較した理由は、
・ROBO PROがサービスを開始したのが2020年1月のため、それ以前のデータでは比較できない
・多くの事業者で、過去6ヶ月のデータが公表されている
・(追加)コロナ禍から回復傾向の時期であり、ボラティリティ(値動き)が大きい時期だけに、実力が良く見える
その結果は以下の通り、AI搭載ロボットアドバイザーである「ROBO PRO」の圧勝という結果になりました。
詳細はこちらの記事にて。
他の期間でも比べてみました
上記の比較は、AI搭載ロボットアドバイザーである「ROBO PRO」に焦点を当てて、「コロナショックからの回復時期におけるAIの有用性検証」を主目的に行ったものです。
結果としてAIの有用性は示された格好ですが、6ヶ月という期間の選定に恣意性があったと言われれば、否定できません。
ということで、今回は他の期間でも同様の比較を行ってみることにしました。
比較条件は以下の通りです。
・対象期間:2020年8月末起点で、それ以前1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年のパフォーマンス比較
・対象期間のデータが無し、あるいはサービス未開始の場合はデータ無し
・円建て比較
・複数のリスク許容度があるロボットアドバイザーでは、パフォーマンスを範囲で示す
比較対象は前回と同様、以下のロボットアドバイザーとなります。
1ヶ月~1年のパフォーマンス比較
結果は次の通りとなりました。
画像が大きめなので、拡大してごらん下さい。
なおウェルスナビには3ヶ月データがなく、AI搭載のROBO PROは1年前にはサービス開始されていないので、データはありません。
1年期間においては、ウェルスナビとおまかせ投資がほぼ同等の成績。
1年、6ヶ月においてはTHEOは振るいません。
注目は6ヶ月、3ヶ月。
コロナショックから回復した期間である6ヶ月、いくらかの下落はあれ順調に株価が回復してきた3ヶ月において、ROBO PROの強さが際立っています。
短期の1ヶ月パフォーマンスは、全てのロボアドで同じようなパフォーマンスとなっています。
ROBO PROのリバランスは1ヶ月に1度であることも、ここ1ヶ月でのパフォーマンスがあまり変わらない一因だと思います。
結論と今後の展望、あとマル秘ネタ
これらを総合すると、値動きの激しい状況においては、AIによるポートフォリオの見直しが有効である、と結論できそうです。
あとTHEOはもうちょっとがんばれ。
今後はアメリカ大統領選も控える中、値動きが荒くなる相場が予想されます。
そういった相場では、個人の感情は邪魔になるもの。だとしたら、膨大な市場データから感情無しに投資判断を行うAIに、資産の一部を委ねるのは選択肢としてアリなのかもしれません。
あと、これはまだ詳しくは公開できないマル秘ネタですが、ROBO PROのAIは11月、さらなるアップデートを予定しているとの情報もあります。
私も引き続き投資しながら、パフォーマンスを紹介していきます。
*ロボットアドバイザー パフォーマンス引用元:
WealthNavi → https://www.wealthnavi.com/performance
THEO → https://news.money-design.com/2020-09-08
楽ラップ → https://wrap.rakuten-sec.co.jp/operation/commentary/
ROBO PRO&おまかせ投資 → https://note.com/folio_sec/n/n595a2cd03044