個人的に注目しているロボットアドバイザー、「ROBO PRO」の紹介です。
ビッグデータを読み込み、AIによるポートフォリオの組み替えを行うロボットアドバイザー。
AIの判断は12月、正しかったのかどうか？ 答え合わせをしてみます。
＜目次＞
ROBO PROの公開データ＋裏取り
まずは、ROBO PROの公開データとのそのチェックから。
ROBO PROは2020年1月15日にサービスを開始し、2020年12月末までのリターンは＋10.35%とのことです。
一般的なロボットアドバイザーは＋3.61%とのことですか、まずこのチェックを行います。
（＊TOPIXとロボアドは投資対象が異なるので、特に比較する意味もないと考え、今回は取り上げません）
一般的なロボットアドバイザーとして仮定している条件と、実際のロボットアドバイザーは少し異なるので、ここでは日本で最大手のウェルスナビの数字を引っ張ってきます。
ウェルスナビの1年データは、＋3.8～+7.0%。
・ROBO PROの想定している「一般的なロボアド」とウェルスナビは細かいところで異なる
・また比較期間も厳密には異なる（ウェルスナビは1年、ROBO PROは11.5ヶ月）
ということから単純比較はできませんが、まああり得る数字ではあるかな、という印象です。
＊少なくとも、「ROBO PROのリターン＞ウェルスナビの最大リスクのリターン」であることは間違いありませんし、特筆すべき内容だと思います。
12月の答え合わせ
ROBO PROの最大の特徴は、「AIがビッグデータを食べ、そこから導いた答えに基づいて、ポートフォリオを動的に変更する」という点にあります。
通常のロボットアドバイザーは、妥当と思われるポートフォリオを一度設定すれば、その後は調整はしますが大きく動かすことはありません。
ROBO PROの2020年11月末のポートフォリオは、以下の通り新興国株式・金・米国株式が大半を占めています。
それに対し、12月1ヶ月間の各資産とROBO PROのパフォーマンス比較は下記の通り。
単一資産のパフォーマンスの大部分をROBO PROのパフォーマンスが上回っていることから、この1ヶ月を見る限り、ROBO PROのAIは「たいへんよくできました」となるのではないでしょうか。
ポートフォリオは静的／動的のどちらがよりパフォーマンスを出すのか、まだその答えは出ていません。
私の場合、動的に変化するポートフォリオに未来を感じ、ROBO PROで投資を行っています。
