AIによりポートフォリオを変化させるロボットアドバイザー、ROBO PRO（ロボプロ）の話題です。
ロボプロから興味深いデータが提示されました。ロボプロで90日運用を開始すると、勝率（プラスリターンの確率）が90％を超えるというもの。その内容を紹介します。
＜目次＞
90日で勝率92%
ROBO PRO（ロボプロ）は通常のロボットアドバイザーと異なり、ポートフォリオが固定されずAIによって変化します。
2020年1月15日に開始された同サービスから、興味深いデータが提示されました。サービス開始日からこれまでの各営業日において買い付けを行い、各保有日数保有した場合の平均パフォーマンスを表したものです。
このデータは「サービス開始日以降どのタイミングで投資を開始しても、90日保有すればプラスリターンの割合は90%を超える」、「同、240日保有すれば確実にプラスリターンとなる」ことを示しています。
90日で90%以上、240日で100%のプラスリターンというのは、2020年1月以降は相場が比較的好調だったことも関係しているでしょう。これが下降相場や乱高下相場の数年であったらどうだったかは、その時になってみなければ分かりません。
ただしロボプロは「急落相場に強い」という特徴もあります。直近で言えば2025年4月のトランプ関税ショックも少ない影響で切り抜け、その後は3ヶ月ほどで高値を更新しました。
現在の資産状況
私のROBO PROでの元本は390万円、記事作成時点での通算利益は+70%ほどと順調です。
ここまで利益が出てくると頭には「利確」の文字がよぎるのですが、それはまだ後にしておきます。いつの日かロボプロでダブルバガーを達成したら、半分売却して恩株ならぬ恩ロボプロにでもしましょうか（笑）。
可変ポートフォリオならではの強み
もう一つの長所は、他のロボットアドバイザーと比較して明らかに優秀なシャープレシオです。
他のロボットアドバイザー（あるいはラップ口座など）は、投資家ごとのリスク許容度に応じたポートフォリオを設定し、これをリバランスによって維持します。これに対してROBO PROは、AIによって毎月（あるいは臨時に）ポートフォリオを大胆に変化させるという点が大きく異なります。
所与のリスク水準で最大のリターンを得られるポートフォリオの集合の事を「効率的フロンティア」と呼び、固定されたポートフォリオでは効率的フロンティアの下側のみが投資可能な領域とされます。
そのため分散投資ではいかにリターンを効率的フロンティアに近づけるかがポイントですが、ROBO PROのリスクとリターンは他のロボアドの効率的フロンティアを上抜けした場所に位置します。
ポートフォリオを維持する分散投資よりもシャープレシオが上ということは、最適化されたポートフォリオよりロボプロの投資成績が優秀ということ。つまりはROBO PROにおけるAIの判断は適切であり高リターンに繋がっているということになります。
