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【定点観測】AIがポートフォリオを変更しました(2021年3月)



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個人向けでは日本初となる、AI搭載ロボットアドバイザー「ROBO PRO」の話題です。

2021年3月、ROBO PROのAIがリバランスを実施し、ポートフォリオを変更しました。
どのような変更になったのか、ここ数ヶ月の変化とあわせて紹介します。


<目次>

 
 

ROBO PRO最大の特長


 ROBO PRO ロボプロ


ROBO PROは「投資一任型」のロボットアドバイザーで、投資実施やリバランスなどを最適化して自動的に発注、運用を行うものです。
(これに対して実際の運用は行わず、資産運用の最適な配分をアドバイスするものは「アドバイス型」と言われます)


投資一任型のロボットアドバイザーは数多く存在しますが、ROBO PRO最大の特徴は「AIが搭載されている」こと


FOLIO ROBO PRO
ROBO PRO(広告リンク)


ROBO PRO以外の投資一任型ロボットアドバイザーは、理論に基づいてユーザ毎に最適と思われる資産配分を設定し、それに従って運用を行います。つまり、ポートフォリオは基本的に一定です。

これに対してROBO PROでは、基本的に月一回(相場変動があったときは随時)ポートフォリオそのものを変更します


今回、2021年3月でも変更が行われましたので、これまでの推移と合わせて紹介します。
 
 

2021年3月時点のポートフォリオ


2021年3月、ROBO PROのポートフォリオは次のようになっています。


 (株式セクター)
 ROBO PRO ロボプロ

 (債券セクター)
 ROBO PRO ロボプロ

 コモディティ
 ROBO PRO ロボプロ


FOLIO ROBO PRO
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以上をまとめると、以下のようなポートフォリオになっています。

株式:68%(米国株23%、先進国株10%、新興国株35%)
 
債券:24%(米国債券12%、ハイイールド債12%)
 
コモディティ:金6%
 
現金:2%

 
 

ポートフォリオの推移


2020年11月から、ROBO PROのポートフォリオの定点観測を行っています。

これまでの5ヶ月、ポートフォリオは以下のように変化しています。


 ROBO PRO ロボプロ


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ポートフォリオの変化を素直に捉えれば、以下のようになるでしょうか。

株式:米国株には上昇余地あり、新興国株は変わらず有力
 
債券:米国債券の旨味が上昇(米国長期金利上昇によるもの?)、ただし債券の割合は変化無し、未だ株が優位
 
金:上値は重い?(金のポートフォリオ下降分は、ほぼ全て株式へ流入している)

ROBO PROの長期パフォーマンス


ROBO PRO(ドル建て)のここ1年ほどのパフォーマンスは+18.4%。

多くの人が投資している米国の代表的な株指標、S&P500(+12.9%)に対してアウトパフォームしています。


 ROBO PRO ロボプロ


ROBO PROの結果はドル建てで、最近の円安の影響は受けていません。またROBO PROの手数料は控除済みです。

グラフを見たところ、2020年3月のコロナショックによるダメージをうまく緩和したことが、S&P500をアウトパフォームした理由と言えます。

一定時期のデータを切り取った結果ですが、ROBO PROの優位性を示す一つの結果だと考えます。


AI搭載、ポートフォリオを変化させるロボットアドバイザー
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