今回は私が継続利用しているAI搭載型ロボットアドバイザー「ROBO PRO（ロボプロ）」の話題。
今回金融庁の公表したロボットアドバイザーのパフォーマンスで、ロボプロが二冠達成という快挙を成し遂げました。自分の利用しているものが高評価を受けるのは嬉しいものなので、ドヤ顔で紹介します（笑）。
＜目次＞
金融庁公表データで二冠達成！
2023年4月21日に金融庁から公表された「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」において、過去3年のデータで比較した結果です。
・ロボットアドバイザーの過去3年累積リターンで第1位、同期間シャープレシオも最高値
・SMAを含むファンドラップの平均パフォーマンスで、過去3年年率リターン・シャープレシオで最高値
（一次データ）
www.fsa.go.jp
あくまでも過去3年のデータですが、リターンとシャープレシオで各1位であったということは、ロボプロが「収益を得る効率」及び「収益の額」でロボットアドバイザー／ファンドラップ中最高の運用結果だったことを示します。
（リターン・リスクとシャープレシオのプロット図）
（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000022761.html より引用）
ロボプロの仕組みと現状
通常のロボットアドバイザーは、現代ポートフォリオ理論理論に基づいた「同一リスクでリターンが最大となるポートフォリオ」を構築・維持するもの。
対してロボプロはAIが膨大なマーケットデータを読んでポートフォリオを恣意的に動かし、より高いパフォーマンスを目指すという仕組みである点で異なっています。
現在のポートフォリオとこれまでの推移は下記の通り。2023年5月現在、ロボプロのAIは「新興国株」「米国債券」「金」という3つの資産クラスを選んでいます。
ロボプロの「AIにより高いパフォーマンスを目指す」という性質上、どちらかと言えば初心者向きである通常のロボットアドバイザーと異なり、ロボプロは投資経験者であっても有用な選択肢となります。
詳細は下記の記事にて。
（関連記事）
www.sallowsl.com
ロボプロは「どこ」で追加収益を上げるのか？
ロボプロはポートフォリオを動的に変化させますが、購入している投資商品は通常のロボットアドバイザーと変わらず各種のETFです。
ではロボプロがどこで追加的な収益を上げているのか、これまでのパフォーマンス推移から探ってみます。
ロボプロがサービスを開始した2020年1月15日から2023年4月28日までのパフォーマンスは＋47.8%、大して一般的なロボットアドバイザーは＋32.56%。
グラフの増減を見ると、ロボプロは「相場急落時の影響緩和」と「相場回復時のパフォーマンス追求」の点で、通常のロボットアドバイザーよりも優れていると言えそうです。
どちらへ向かうか方向性が読めない相場であれば、ロボプロも通常のロボットアドバイザーもパフォーマンスに大きな違いはありませんが、相場の急落や急騰が起こった場合はロボプロが有利と言えます。
ということは、相場が悪いタイミングで追加資金を投入するというのがロボプロの使い方になりそうです。ロボプロでの投資に興味がありましたら、広告リンクをご利用いただければ励みになります！
